Opsies handel aanlyn delta theta

Die nuwe Firefox. Laai Firefox af - Engels (US) Jou stelsel sal dalk nie voldoen aan die vereistes vir Firefox nie, maar jy kan een van hierdie weergawes probeer: Laai Firefox af - Engels (US) Jou stelsel voldoen nie aan die vereistes om Firefox te bestuur nie. Jou stelsel voldoen nie aan die vereistes om Firefox te bestuur nie. Volg hierdie instruksies om Firefox te installeer. Volg hierdie instruksies om Firefox te installeer. Die beste Firefox ooit. Gebruik 30% minder geheue as Chrome. Regtig privaat navigeer met dopbeskerming. alle dinge Firefox. As jy nog nie 'n intekening op 'n Mozilla-verwante nuusbrief bevestig het nie, moet jy dit dalk doen. Gaan asseblief jou inkassie of jou strooiposfilter na vir 'n e-pos van ons. Gevorderde installeeropsies en ander platforms. Laai Firefox af vir Windows. Laai Firefox af vir macOS. Laai Firefox af vir Linux. Laai Firefox af - Engels (US) Jou stelsel sal dalk nie voldoen aan die vereistes vir Firefox nie, maar jy kan een van hierdie weergawes probeer: Laai Firefox af - Engels (US) Jou stelsel voldoen nie aan die vereistes om Firefox te bestuur nie.

Jou stelsel voldoen nie aan die vereistes om Firefox te bestuur nie. Volg hierdie instruksies om Firefox te installeer. Opsies Grieke. Verstaan ​​wat die opsies Grieke, en wat hulle verteenwoordig, is baie belangrik as jy suksesvol wil wees in opsies. As jy kan leer hoe om die Grieke te interpreteer, sal jy jouself 'n baie beter kans gee om geld te verdien deur jou handel. Die konsep van hierdie Grieke is dikwels iets wat beginners vind intimiderend, maar wanneer jy afbreek wat elkeen met dit verband hou, is dit regtig nie so moeilik om te verstaan ​​wat dit beteken nie en die uitwerking wat hulle op die prys van opsies het. Op hierdie bladsy stel ons u voor en gee u besonderhede van elk van die vyf hooftipes. Inleiding tot opsies Grieke. Om akkuraat te voorspel wat kan gebeur met die prys van individuele opsies terwyl die mark beweeg, is nie 'n maklike ding om konsekwent te doen nie. Om te voorspel wat kan gebeur met opsies posisies wat effektief verskeie individuele posisies kombineer, bv. Opsiesverspreidings, is selfs moeiliker. Aangesien die meeste opsies vir handelstrategieë die gebruik van spreidings behels, is iets wat jy kan help om sulke voorspellings te maak, iets waarmee jy vertroud moet wees. Die Grieke kan ongelooflik nuttig wees om jou te help voorspel wat sal gebeur met die prys van opsies in die toekoms, omdat hulle effektief die sensitiwiteit van 'n prys meet in verhouding tot sommige van die faktore wat daardie prys kan beïnvloed. Spesifiek, daardie faktore is die prys van die onderliggende sekuriteit, tydverval, rentekoerse en volatiliteit. As jy weet hoe pryse waarskynlik sal verander in verhouding tot daardie faktore, is jy in wese in 'n beter posisie om te weet watter bedrywe te maak en wanneer. Die Grieke sal jou 'n aanduiding gee van hoe die prys van 'n opsie sal beweeg relatief tot hoe die prys van die onderliggende sekuriteit beweeg, en hulle sal ook help om vas te stel hoeveel tydwaarde 'n opsie daagliks verloor. Die Grieke is ook risikobestuurswerktuie, want hulle kan gebruik word om te bepaal hoeveel risiko betrokke is by enige gegewe posisie en presies waar die risiko lê. As sodanig kan die Grieke gebruik word om te bepaal watter risikofaktore uit 'n posisie of posposisie verwyder moet word en hoeveel verskansing benodig word. Voordat jy begin dink oor wat elke Grieks verteenwoordig en hoe dit gebruik kan word, moet jy bewus wees van die feit dat elk van die Grieke basies teoreties is. Hulle kan gebruik word om die sensitiwiteit van die prys te meet, maar dit is 'n aanduiding van hoe die prys sal beweeg in verhouding tot verskeie faktore. Dit is egter nie 'n waarborg nie. Hulle is waardes wat gebaseer is op wiskundige modelle, en hulle is in wese slegs van enige gebruik as hulle bereken word deur 'n akkurate model te gebruik.

Tegnies kan jy leer hoe om die Grieke self te bereken, maar dit is 'n komplekse proses en baie tydrowend. Tipies sal 'n handelaar sagteware gebruik om die vereiste berekeninge uit te voer. Daar is kommersieel beskikbare sagteware wat hiervoor gebruik kan word, maar die meeste van die beste aanlyn makelaars bied outomaties waardes vir die Grieke in die opsieskettings wat hulle vertoon. Om hierdie inligting maklik beskikbaar te stel, maak die Grieke baie makliker. Delta is waarskynlik die belangrikste van die Grieke, sekerlik vir 'n groot aantal handelaars. Die delta waarde van 'n opsie verteenwoordig hoe die teoretiese waarde daarvan sal beweeg in verhouding tot 'n verandering in die prys van die onderliggende sekuriteit, met dien verstande dat alle ander faktore gelyk is. Dit word tipies uitgedruk as 'n getal tussen -1 en 1. 'N Delta waarde van 1 sal voorstel dat die prys sal beweeg met 'n bedrag gelykstaande aan die bedrag waarop die prys van die onderliggende sekuriteit beweeg. Byvoorbeeld, as die prys van die onderliggende sekuriteit met $ 1 toegeneem het, sal die prys van 'n opsie met 'n delta waarde van 1 dienooreenkomstig met $ 1 toeneem. Vir meer voorbeelde en verdere besonderhede oor hierdie spesifieke Griekse, klik asseblief hier. Theta is ook uiters belangrik, en dit hou verband met die effek wat tydsverval op die prys van 'n opsie het. Die ekstrinsieke waarde van 'n opsie begin effektief van die oomblik af geskryf tot die tyd van verstryking: op watter punt is daar geen ekstrinsieke waarde oor nie. Hierdie afnemende waarde staan ​​bekend as tydverval, en die tempo van tydverval kan voorspel word deur die theta-waarde van 'n opsie te gebruik. As alles anders gelyk is, dui die theta waarde op die tempo waarteen die ekstrinsieke waarde elke dag verminder. Hoe hoër die theta waarde opsie, hoe vinniger die effek van tydverval. U kan hier 'n meer gedetailleerde verduideliking van hierdie Grieks lees. Gamma is die waarde wat die sensitiwiteit van die delta waarde meet van 'n opsie om prysbewegings van die onderliggende sekuriteit te meet. Die delta waarde van 'n opsie is nie vasgestel nie en dit verander as die marktoestande verander. die gamma waarde gee 'n aanduiding van die tempo waarteen die delta waarde beweeg in verhouding tot daardie veranderinge.

So terwyl die delta waarde 'n mate is van hoe vinnig die prys van 'n opsie relatief tot die onderliggende sekuriteit sal beweeg, is die gamma waarde 'n mate van hoe vinnig die delta waarde self sal beweeg relatief tot die onderliggende sekuriteit. Dit is nie eintlik so verwarrend soos dit klink nie. Ons het 'n meer gedetailleerde verduideliking van Gamma op hierdie bladsy verskaf. Vega dui aan hoe sensitief die prys van 'n opsie is om te verander in die wisselvalligheid van die onderliggende sekuriteit. Dit is in wese 'n aanduiding van hoeveel die prys van 'n opsie relatief sal beweeg na bewegings in die geïmpliseerde wisselvalligheid van die onderliggende sekuriteit. Die Vega-waarde is effens meer kompleks as die vorige Grieke, maar dit is iets wat jy regtig moet probeer verstaan, aangesien wisselvalligheid kan en speel 'n groot rol in opsiehandel. Besoek gerus hierdie bladsy vir meer besonderhede. Rho is nie so algemeen gebruik as die ander vier Grieke nie, maar dit is steeds die moeite werd om daaroor te leer om jou kennis van die vak te voltooi. Die rho waarde word gebruik om te meet hoe sensitief die prys van 'n opsie is om die rentekoerse te verander. Dit dui dus op die tempo waarteen die teoretiese waarde relatief tot rentekoerse sal beweeg. Vir meer inligting oor die rho waarde, besoek asseblief hierdie bladsy. Die Grieke kan baie goed vir handelaars wees, en ons beveel sterk aan dat u die tyd neem om te leer oor elk van die vyf tipes wat ons hier genoem het. Ons moet egter veral twee aspekte wat daarop betrekking het, beklemtoon. Eerstens, dit is alles aanwysers van hoe pryse teoreties sal beweeg in verhouding tot ander faktore en jy moet nooit aanvaar dat pryse so spesifiek sal beweeg soos wat enige gegewe waarde sou voorstel nie. Tweedens, elke Griekse waarde is 'n aanduiding van hoe die teoretiese waarde sal beweeg as dit aanvaar word dat alle ander faktore dieselfde bly. In die praktyk is daar verskeie faktore wat die prys van 'n opsie op 'n keer beïnvloed, en jy moet al die faktore probeer en nie net 'n enkele een nie. Met ander woorde, die Grieke is baie nuttig wanneer jy dit in samewerking met mekaar gebruik. Ontmoet die Grieke. (Ten minste die vier belangrikste) LET WEL: Die Grieke verteenwoordig die konsensus van die mark oor hoe die opsie sal reageer op veranderinge in sekere veranderlikes wat verband hou met die prys van 'n opsiekontrak.

Daar is geen waarborg dat hierdie voorspellings korrek sal wees nie. Voordat jy die strategieë lees, is dit 'n goeie idee om hierdie karakters te leer ken omdat hulle die prys van elke opsie wat jy handel, sal beïnvloed. Hou in gedagte as jy kennis maak, die voorbeelde wat ons gebruik is 'n ideale wêreld & voorbeelde. En soos Plato sekerlik vir jou sal sê, in die werklike wêreld, is dinge geneig om nie so perfek soos in 'n ideale een te werk nie. Begin opsie handelaars neem soms aan dat wanneer 'n voorraad $ 1 beweeg, die prys van opsies wat op daardie voorraad gebaseer is, meer as $ 1 sal beweeg. Dit is 'n bietjie dom wanneer jy regtig daaraan dink. Die opsie kos baie minder as die voorraad. Hoekom sou jy nog meer voordeel kan kry as as jy die voorraad besit? Dit is belangrik om realistiese verwagtinge te hê oor die prysgedrag van die opsies wat jy verhandel. So die regte vraag is, hoeveel sal die prys van 'n opsie beweeg as die voorraad $ 1 beweeg? Dit is waar & delta; kom in Delta is die bedrag wat 'n opsieprys na verwagting sal beweeg gebaseer op 'n $ 1 verandering in die onderliggende voorraad. Oproepe het 'n positiewe delta tussen 0 en 1. Dit beteken dat as die aandeelprys styg en geen ander prysveranderlikes verander nie, sal die prys vir die oproep styg. Hier is 'n voorbeeld. As 'n oproep 'n delta van .50 het en die voorraad styg tot $ 1, in teorie, sal die prys van die oproep ongeveer $ .50 styg. As die voorraad $ 1 verlaag, sal die prys van die oproep in teorie ongeveer $ .50 daal.

Puts het 'n negatiewe delta, tussen 0 en -1.Dit beteken dat as die voorraad styg en geen ander prysveranderlikes verander nie, sal die prys van die opsie afneem. Byvoorbeeld, as 'n put 'n delta van -.50 het en die voorraad styg tot $ 1, in teorie, sal die prys van die put $ 50 verminder. As die voorraad $ 1 verlaag, sal die prys van die put in teorie $ 50 verhoog. As algemene reël sal die opsies in die geld nie meer beweeg as opsies buite die geld nie, en korttermynopsies sal meer as langertermynopsies reageer op dieselfde prysverandering in die voorraad. Soos die vervaldatum nader, sal die delta vir in-die-geld-oproepe nader 1, wat 'n een-tot-een-reaksie op prysveranderings in die voorraad weerspieël. Delta vir buite-die-geld-oproepe sal 0 nader en sal glad nie reageer op prysveranderings in die voorraad nie. Dit is omdat as hulle gehou word tot die verstryking, sal oproepe uitgeoefen word en word 'n voorraad & rdquo; of hulle sal waardeloos verval en glad niks word nie. Soos die vervaldatum benader, sal die delta vir die geldgeld nader -1 en delta vir die buitekant van die geld sit sal nader 0. Dit is omdat indien die houers gehou word tot verval, die eienaar die opsies sal uitoefen en verkoop voorraad of die put sal waardeloos verval. 'N Ander manier om aan te dink oor delta. Tot dusver het ons jou die handboekdefinisie van delta gegee. Maar hier is 'n ander nuttige manier om oor delta te dink: die waarskynlikheid van 'n opsie sal ten minste $ .01 in die geld opeindig. Tegnies is dit nie 'n geldige definisie nie, omdat die werklike wiskunde agter delta nie 'n gevorderde waarskynlikheidsberekening is nie. Delta word egter dikwels sinoniem gebruik met waarskynlikheid in die opsieswêreld. In toevallige gesprek is dit gebruiklik om die desimale punt in die delta-syfer te laat val, soos in, en 'my opsie het 'n 60 delta.

' Of, "Daar is 'n 99 delta. Ek gaan 'n bier hê as ek klaar met die skryf van hierdie bladsy. & Rdquo; Gewoonlik sal 'n by-die-geld-oproep opsie 'n delta van ongeveer .50, of '50 delta' hê. & Rdquo; Dit is omdat daar 'n 5050 kans sal wees om die opsie by die vervaldatum in of buite die geld te verdubbel. Laat nou kyk hoe delta begin verander as 'n opsie verder in of buite die geld word. Hoe die beweging van aandele beïnvloed delta. As 'n opsie verder in-die-geld kry, sal die waarskynlikheid dit ook in die geld sal wees by verstryking ook toeneem. Dus sal die opsie & delta se delta toeneem. As 'n opsie meer buite-die-geld kry, sal die waarskynlikheid dat dit in die geld sal wees by verval afneem. Dus sal die opsie & delta se deel verminder. Stel jou voor dat jy 'n oproep opsie besit op voorraad XYZ met 'n staking prys van $ 50, en 60 dae voor verstryking, die aandeelprys is presies $ 50. Aangesien dit 'n by-die-geld opsie is, moet die delta ongeveer .50 wees. Ter wille van voorbeeld, sê ons dat die opsie $ 2 werd is. So in teorie, as die voorraad tot $ 51 styg, moet die opsieprys van $ 2 tot $ 2,50 styg. Wat dan, as die voorraad voortgaan om van $ 51 tot $ 52 te styg? Daar is nou 'n groter waarskynlikheid dat die opsie uiteindelik in die geld sal eindig. So, wat sal gebeur met delta? As jy gesê het, sal "Delta verhoog word, & rdquo; jy is heeltemal korrek. As die aandeelprys van $ 51 tot $ 52 styg, kan die opsieprys van $ 2,50 tot $ 3,10 styg.

Dit is 'n $ .60-skuif vir 'n $ 1-beweging in die voorraad. So die delta het toegeneem van .50 tot .60 ($ 3,10 - $ 2,50 = $ .60) aangesien die voorraad verder in die geld gekry het. Aan die ander kant, wat as die voorraad daal van $ 50 tot $ 49? Die opsieprys kan van $ 2 tot $ 1,50 daal, wat weer die .50 delta van die opsies wys ($ 2 - $ 1.50 = $ .50). Maar as die voorraad bly tot $ 48, kan die opsie van $ 1,50 tot $ 1,10 afneem. So delta in hierdie geval sou afgegaan het tot .40 ($ 1.50 - $ 1.10 = $ .40). Hierdie afname in delta weerspieël die laer waarskynlikheid dat die opsie uiteindelik in die geld sal eindig. Hoe delta verander as vervaldatums. Soos die aandeelprys, sal die tyd tot vervaldatum die waarskynlikheid beïnvloed dat opsies binne - of buite-die-geld sal voltooi. Dit is omdat die voorraad, soos vervaldatum benader, minder tyd sal hê om bo-aan of onder die strykprys te beweeg vir jou opsie. Omdat waarskynlikhede verander as vervaldatums, sal Delta anders reageer op veranderinge in die aandeelprys. As oproepe binne-in-die-geld is, net voor verstryking, sal die delta nader 1 en die opsie sal pennie-vir-pennie met die voorraad beweeg. In-die-geld sit sal -1 nader soos vervaldatum. As opsies buite-die-geld is, sal hulle 0 vinniger benader as wat hulle betyds sou uitwerk en nie heeltemal reageer op beweging in die voorraad nie. Stel jou voor, voorraad XYZ is op $ 50, met jou $ 50-staking-oproepopsie slegs een dag vanaf vervaldatum. Weer moet die delta ongeveer .50 wees, aangesien daar teoreties 'n 5050 kans is dat die voorraad in enige rigting beweeg. Maar wat sal gebeur as die voorraad tot $ 51 styg?

Dink daaroor. As daar slegs een dag tot en met die verstryking is en die opsie een punt in die geld is, wat is die waarskynlikheid dat die opsie môre ten minste $ .01 in die geld sal wees? Dit is redelik hoog, reg? Natuurlik is dit. Dus sal die delta dienooreenkomstig toeneem, wat 'n dramatiese skuif van .50 tot ongeveer .90 maak. Omgekeerd, as voorraad XYZ dadelik van $ 50 tot $ 49 daal net een dag voor die opsie verstryk, kan die delta verander van .50 tot .10, wat die veel laer waarskynlikheid weerspieël dat die opsie in-die-geld sal eindig. Dus, soos vervaldatums, sal veranderinge in die voorraadwaarde meer dramatiese veranderinge in delta veroorsaak as gevolg van verhoogde of verminderde waarskynlikheid om in-die-geld te voltooi. Onthou die handboekdefinisie van delta, saam met die Alamo. Moenie vergeet nie: die "handboek definisie & rdquo; van delta het niks te doen met die waarskynlikheid dat opsies binne of buite die geld afgehandel word nie. Weereens, delta is bloot die bedrag wat 'n opsieprys sal beweeg, gebaseer op 'n $ 1 verandering in die onderliggende voorraad. Maar kyk na die delta as die waarskynlikheid 'n opsie sal eindig in-die-geld is 'n mooi manier om daaraan te dink. Gamma is die koers wat delta sal verander op grond van 'n $ 1 verandering in die aandeelprys. So as delta is die 'spoed' By watter opsiepryse verander, kan jy aan gamma dink as die versnelling. & rdquo; Opsies met die hoogste gamma is die meeste reageer op veranderinge in die prys van die onderliggende voorraad. Soos ons genoem het, is delta 'n dinamiese getal wat verander as die aandeelprys verander. Maar delta verander nie teen dieselfde koers vir elke opsie wat gebaseer is op 'n gegewe voorraad nie. Kom ons kyk na ons oproep opsie op voorraad XYZ, met 'n staking prys van $ 50, om te sien hoe gamma die verandering in delta weerspieël ten opsigte van veranderinge in voorraad prys en tyd tot vervaldatum (Figuur 1). Figuur 1: Delta en Gamma vir Voorraad XYZ Bel met $ 50 stryk prys. Let op hoe delta en gamma verander as die aandeelprys op en af ​​beweeg vanaf $ 50 en die opsie beweeg binne - of buite-die-geld. Soos u kan sien, sal die prys van die geldgeld-opsies meer beduidend verander as die prys van die opsies binne of buite die geld met dieselfde verloop.

Daarbenewens sal die prys van opsies vir die termyn op die geldgeld 'n aansienlike verandering hê as die prys van langtermyn-opsies vir die geld. So waaroor dit praat oor gamma, is dat die prys van korttermyn-opsies vir die geld die mees plofbare reaksie op prysveranderinge in die voorraad sal toon. As jy 'n opsiekoper is, is hoë gamma goed, solank jou voorspelling korrek is. Dit is omdat, as jou opsie in-die-geld beweeg, die delta 1 vinniger sal benader. Maar as jou voorspelling verkeerd is, kan dit jou weer byt deur jou delta vinnig te verlaag. As jy 'n opsieverkoper is en jou voorspelling verkeerd is, is hoë gamma die vyand. Dit is omdat dit kan veroorsaak dat jou posisie teen 'n vinniger tempo teen jou kan werk as die opsie wat jy verkoop het, in die geld verander word. Maar as jou voorspelling korrek is, is hoë gamma jou vriend, aangesien die waarde van die opsie wat jy verkoop, die waarde vinniger sal verloor. Tyd verval, of theta, is vyand nommer een vir die opsie koper. Aan die ander kant is dit gewoonlik die opsie verkoper se beste vriend. Theta is die bedrag wat die prys van oproepe en deposito's sal verminder (ten minste in teorie) vir 'n eendagverandering in die tyd tot vervaldatum. Figuur 2: Tydverval van 'n op-die-geld-oproep opsie. Hierdie grafiek toon hoe 'n waarde-op-die-geld-opsie die afgelope drie maande tot verval sal verval. Let op hoe die tyd waarde versmelt teen 'n versnelde tempo as vervaldatums. Hierdie grafiek toon hoe 'n waarde-op-die-geld-opsie die afgelope drie maande tot verval sal verval. Let op hoe die tyd waarde versmelt teen 'n versnelde tempo as vervaldatums. In die opsiemark is die verloop van tyd soortgelyk aan die effek van die warm somerson op 'n blok ys. Elke oomblik wat verby gaan, veroorsaak dat sommige van die opsie se tydwaarde na 'smelt weg'. & Rdquo; Verder, nie net die tydwaarde smelt weg nie, dit doen dit teen 'n versnelde tempo as vervaldatums.

Kyk na figuur 2. Soos u kan sien, sal 'n 90-dag opsie met 'n premie van $ 1,70 by die geld $ 30 van sy waarde in een maand verloor. 'N opsie van 60 dae, aan die ander kant, kan in die loop van die volgende maand $ 40 van sy waarde verloor. En die 30-dag opsie sal die totale oorblywende $ 1 van die tydwaarde verval by verstryking. Op-die-geld opsies sal mettertyd meer beduidende dollarverliese ervaar as die opsies wat binne of buite die geld geld, met dieselfde onderliggende voorraad en vervaldatum. Dit is omdat die opsies vir die geld die meeste tydwaarde het wat in die premie ingebou is. En hoe groter die deel van die tydwaarde wat in die prys ingebou is, hoe meer is daar om te verloor. Hou in gedagte dat vir die opsies wat buite die geld geld, sal Theta laer wees as wat dit vir die geld-opsies is. Dit is omdat die dollar se waarde van die tyd kleiner is. Die verlies kan egter groter persentasie-wys wees vir die opsies buite die geld as gevolg van die kleiner tydwaarde. As jy die toneelstukke lees, kyk na die netto effekte van theta in die gedeelte genaamd & ldquo; Soos die tyd verbygaan. & Rdquo; Figuur 3: Vega vir die op-die-geld opsies gebaseer op. Dit is duidelik dat, soos ons verder gaan in die tyd, daar meer tydwaarde in die opsiekontrak ingebou sal word. Aangesien geïmpliseerde wisselvalligheid slegs tydwaarde beïnvloed, sal langer termyn opsies hoër vega hê as korter termyn opsies. As jy die toneelstukke lees, kyk vir die effek van vega in die afdeling genaamd 'Ingevoerde onbestendigheid'. & Rdquo; Jy kan dink aan vega as die Griekse wat 'n bietjie wankelrige en oor-caffeinated is. Vega is die hoeveelheid oproep - en sitpryse sal in teorie verander vir 'n ooreenstemmende eenpuntverandering in geïmpliseerde wisselvalligheid. Vega het geen effek op die intrinsieke waarde van opsies nie; dit raak net die "tydwaarde" van 'n opsie se prys. Tipies, soos geïmpliseerde wisselvalligheid toeneem, sal die waarde van opsies toeneem.

Dit is omdat 'n toename in geïmpliseerde wisselvalligheid 'n groter verskeidenheid potensiële bewegings vir die voorraad aandui. Kom ons ondersoek 'n opsie van 30 dae op voorraad XYZ met 'n $ 50-staking prys en die voorraad presies op $ 50. Vega vir hierdie opsie kan wees .03. Met ander woorde, die waarde van die opsie kan $ .03 verhoog indien implisiete wisselvalligheid een punt verhoog en die waarde van die opsie kan dalk $ .03 daal as die geïmpliseerde wisselvalligheid een punt verlaag. Nou, as jy na 'n 365-dag-by-die-geld XYZ opsie kyk, kan vega so hoog wees as .20. Die waarde van die opsie kan dus $ .20 verander as implisiete wisselvalligheid met 'n punt verander (sien figuur 3). As jy 'n meer gevorderde opsie-handelaar is, het jy dalk opgemerk dat ons 'n Griekse & mdash; ontbreek; rho. Dit is die bedrag wat 'n opsie waarde sal verander in teorie gebaseer op 'n een persentasiepunt verandering in rentekoerse. Rho het net uitgestap vir 'n gyro, aangesien ons nie so baie van hom in hierdie webwerf praat nie. Diegene van julle wat regtig ernstig raak oor die opsies, sal uiteindelik hierdie karakter beter leer ken. Hou nou net in gedagte dat indien u kortertermynopsies verhandel, veranderende rentekoerse nie die waarde van u opsies te veel beïnvloed nie. Maar as jy langer termyn opsies soos LEAPS verhandel, kan Rho 'n baie groter effek hê as gevolg van groter koste om te dra. & Rdquo; Hier handel wenke & amp; strategieë. van Ally Invest & Rsquo; s kundiges. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers nie. Vir meer inligting, hersien die eienskappe en risiko's van die gestandaardiseerde opsie-brosjure voordat u handelopsies begin. Opsies beleggers kan die hele bedrag van hul belegging in 'n relatief kort tydperk verloor. Meervoudige beenopsiesstrategieë behels addisionele risiko's, en kan lei tot komplekse belastingbehandelings. Raadpleeg asseblief 'n belastingpersoon voordat u hierdie strategieë implementeer. Implisiete wisselvalligheid verteenwoordig die konsensus van die mark oor die toekomstige vlak van wisselvalligheid van voorraadpryse of die waarskynlikheid om 'n spesifieke pryspunt te bereik. Die Grieke verteenwoordig die konsensus van die mark oor hoe die opsie sal reageer op veranderinge in sekere veranderlikes wat verband hou met die prys van 'n opsiekontrak.

Daar is geen waarborg dat die voorspellings van geïmpliseerde onbestendigheid of die Grieke korrek sal wees nie. Ally Invest voorsien selfgerigte beleggers met afslagmakelarydienste, en doen geen aanbevelings of bied beleggings-, finansiële, regs - of belastingadvies. Stelsel reaksie en toegangstye kan wissel weens marktoestande, stelselprestasie en ander faktore. U alleen is verantwoordelik vir die evaluering van die meriete en risiko's wat verband hou met die gebruik van Ally Invest se stelsels, dienste of produkte. Inhoud, navorsing, gereedskap en voorraad - of opsiesimbole is slegs vir opvoedkundige en illustratiewe doeleindes en impliseer nie 'n aanbeveling of versoek om 'n spesifieke sekuriteit te koop of te verkoop of om betrokke te raak by 'n bepaalde beleggingsmetode nie. Die projeksies of ander inligting rakende die waarskynlikheid van verskeie beleggingsuitkomste is hipoteties van aard, is nie gewaarborg vir akkuraatheid of volledigheid nie, weerspieël nie werklike beleggingsresultate nie en is nie waarborge vir toekomstige resultate nie. Alle beleggings behels risiko, verliese kan die hoofbelegging oorskry, en die prestasie van 'n sekuriteits-, nywerheids-, sektor-, mark - of finansiële produk in die verlede waarborg nie toekomstige resultate of opbrengste nie. Sekuriteite aangebied deur Ally Invest Securities, LLC. Lid FINRA en SIPC. Ally Invest Securities, LLC is 'n volfiliaal van Ally Financial Inc. Theta. Theta is 'n maatstaf van die afname in die waarde van 'n opsie as gevolg van die verloop van tyd. Dit kan ook verwys word as die tydsverval op die waarde van 'n opsie. Vir meer voorbeelde en verdere besonderhede oor hierdie spesifieke Griekse, klik asseblief hier. Theta is ook uiters belangrik, en dit hou verband met die effek wat tydsverval op die prys van 'n opsie het. Die ekstrinsieke waarde van 'n opsie begin effektief van die oomblik af geskryf tot die tyd van verstryking: op watter punt is daar geen ekstrinsieke waarde oor nie.

Hierdie afnemende waarde staan ​​bekend as tydverval, en die tempo van tydverval kan voorspel word deur die theta-waarde van 'n opsie te gebruik. As alles anders gelyk is, dui die theta waarde op die tempo waarteen die ekstrinsieke waarde elke dag verminder. Hoe hoër die theta waarde opsie, hoe vinniger die effek van tydverval. U kan hier 'n meer gedetailleerde verduideliking van hierdie Grieks lees. Gamma is die waarde wat die sensitiwiteit van die delta waarde meet van 'n opsie om prysbewegings van die onderliggende sekuriteit te meet. Die delta waarde van 'n opsie is nie vasgestel nie en dit verander as die marktoestande verander. die gamma waarde gee 'n aanduiding van die tempo waarteen die delta waarde beweeg in verhouding tot daardie veranderinge. So terwyl die delta waarde 'n mate is van hoe vinnig die prys van 'n opsie relatief tot die onderliggende sekuriteit sal beweeg, is die gamma waarde 'n mate van hoe vinnig die delta waarde self sal beweeg relatief tot die onderliggende sekuriteit. Dit is nie eintlik so verwarrend soos dit klink nie. Ons het 'n meer gedetailleerde verduideliking van Gamma op hierdie bladsy verskaf. Vega dui aan hoe sensitief die prys van 'n opsie is om te verander in die wisselvalligheid van die onderliggende sekuriteit. Dit is in wese 'n aanduiding van hoeveel die prys van 'n opsie relatief sal beweeg na bewegings in die geïmpliseerde wisselvalligheid van die onderliggende sekuriteit. Die Vega-waarde is effens meer kompleks as die vorige Grieke, maar dit is iets wat jy regtig moet probeer verstaan, aangesien wisselvalligheid kan en speel 'n groot rol in opsiehandel. Besoek gerus hierdie bladsy vir meer besonderhede. Rho is nie so algemeen gebruik as die ander vier Grieke nie, maar dit is steeds die moeite werd om daaroor te leer om jou kennis van die vak te voltooi. Die rho waarde word gebruik om te meet hoe sensitief die prys van 'n opsie is om die rentekoerse te verander. Dit dui dus op die tempo waarteen die teoretiese waarde relatief tot rentekoerse sal beweeg. Vir meer inligting oor die rho waarde, besoek asseblief hierdie bladsy.

Die Grieke kan baie goed vir handelaars wees, en ons beveel sterk aan dat u die tyd neem om te leer oor elk van die vyf tipes wat ons hier genoem het. Ons moet egter veral twee aspekte wat daarop betrekking het, beklemtoon. Eerstens, dit is alles aanwysers van hoe pryse teoreties sal beweeg in verhouding tot ander faktore en jy moet nooit aanvaar dat pryse so spesifiek sal beweeg soos wat enige gegewe waarde sou voorstel nie. Tweedens, elke Griekse waarde is 'n aanduiding van hoe die teoretiese waarde sal beweeg as dit aanvaar word dat alle ander faktore dieselfde bly. In die praktyk is daar verskeie faktore wat die prys van 'n opsie op 'n keer beïnvloed, en jy moet al die faktore probeer en nie net 'n enkele een nie. Met ander woorde, die Grieke is baie nuttig wanneer jy dit in samewerking met mekaar gebruik. Ontmoet die Grieke. (Ten minste die vier belangrikste) LET WEL: Die Grieke verteenwoordig die konsensus van die mark oor hoe die opsie sal reageer op veranderinge in sekere veranderlikes wat verband hou met die prys van 'n opsiekontrak. Daar is geen waarborg dat hierdie voorspellings korrek sal wees nie. Voordat jy die strategieë lees, is dit 'n goeie idee om hierdie karakters te leer ken omdat hulle die prys van elke opsie wat jy handel, sal beïnvloed. Hou in gedagte as jy kennis maak, die voorbeelde wat ons gebruik is 'n ideale wêreld & voorbeelde. En soos Plato sekerlik vir jou sal sê, in die werklike wêreld, is dinge geneig om nie so perfek soos in 'n ideale een te werk nie. Begin opsie handelaars neem soms aan dat wanneer 'n voorraad $ 1 beweeg, die prys van opsies wat op daardie voorraad gebaseer is, meer as $ 1 sal beweeg. Dit is 'n bietjie dom wanneer jy regtig daaraan dink.

Die opsie kos baie minder as die voorraad. Hoekom sou jy nog meer voordeel kan kry as as jy die voorraad besit? Dit is belangrik om realistiese verwagtinge te hê oor die prysgedrag van die opsies wat jy verhandel. So die regte vraag is, hoeveel sal die prys van 'n opsie beweeg as die voorraad $ 1 beweeg? Dit is waar & delta; kom in Delta is die bedrag wat 'n opsieprys na verwagting sal beweeg gebaseer op 'n $ 1 verandering in die onderliggende voorraad. Oproepe het 'n positiewe delta tussen 0 en 1. Dit beteken dat as die aandeelprys styg en geen ander prysveranderlikes verander nie, sal die prys vir die oproep styg. Hier is 'n voorbeeld. As 'n oproep 'n delta van .50 het en die voorraad styg tot $ 1, in teorie, sal die prys van die oproep ongeveer $ .50 styg. As die voorraad $ 1 verlaag, sal die prys van die oproep in teorie ongeveer $ .50 daal. Puts het 'n negatiewe delta, tussen 0 en -1.Dit is waarskynlik nie nuus vir iemand nie, maar dit is 'n punt wat ons wil maak aangesien dit maklik is om te vergeet. Spesifiek vir opsiehandelaars. Ons langtermyn-aanbevelingsdienste is op soek na belangrike, makro-bewegings vanuit ons heelal van opsionele aandele of ETF's. Dit is waar die ware krag is - 'n groot tendens wat jou in 'n winsgewende situasie beweeg, en bly daar 'n hele ruk. Miskien maand of jare. (Of ons kan lopse opsies koop op maatskappye wat nie hul laers kan vind nie en sien hul voorraad sink.) Met hierdie in gedagte, het ons besit besit opsies met genoeg tyd gee ons 'n geleentheid vir enorme winste. Hier is die beste deel van dit alles - ons hoef nie noodwendig daardie tyd te gebruik nie. As ons 'n goeie korttermyn-uitbarsting kry en besluit om die wins goed te neem voordat die opsie verstryk, het ons altyd daardie keuse.

Jy het nie soveel buigsaamheid as jou opsie verval het voor 'n groot skuif nie. 4) U word nie ekstra betaal vir oorlewende onbestendigheid nie. Dit is 'n algemeen aanvaarde idee in die handelswêreld dat hoër opbrengste waarskynlik vergesel gaan van groter wisselvalligheid. Ons is nie eens met die idee-tot 'n punt nie. In ons waarneming egter kom daar 'n tyd waar jy opgehou word om ekstra risiko en ekstra volatiliteit te betaal wat jy aanneem. Alhoewel ons daarna streef om winste te maksimeer in ons meer konserwatiewe opsiedienste, probeer ons ook om die swings in die waarde van 'n portefeulje te verminder. Deel van daardie poging het te make met die res van die sielkundig gemaklik; 'n Ander deel van dit het te doen met die feit dat kapitaalverlies behoue ​​is. Dit is nie meer belangrik as 'n reeks monstergrootte-wenhandel nie. Jy kan altyd na die toekoms kyk as jy genoeg kapitaal het. As jy al of die meeste daarvan uitvee, dan is jy buite die spel. Niks aardverspreiding nie, maar hoe meer ek dit doen, hoe meer aangetrek word, word ek tot eenvoudige idees en strategieë. Op baie maniere word al die bostaande idees rondom een ​​basiese konsepwaarde gesentreer. Alle opsies het risiko, maar die risiko moet sin maak in vergelyking met die beloning. Net soos aandele kan opsies oorwaardeer word of redelik gewaardeer word.

Dit gaan alles oor die balansering van die risiko en beloning. Om 'n hanteer op delta, theta en tyd te kry, kan jou help om dit net te doen. Verwante Artikels oor OPSIES. Dit is 'n heroplaai van OIC se webinarie paneel. In hierdie diep duikbespreking, Frank Fahey (verteenwoordig. Roma Colwell-Steinke van die CBOEs Options Institute sluit aan by Joe Burgoyne in 'n gesprek oor die metode. Dit is 'n heruitsending van die Oinarium se webinarpaneel waar jy 'n diep duik in Griekse opsies kan neem. Host Joe Burgoyne antwoord luisteraar vrae oor mini-opsies en beleggers hulpbronne. Dan op Stra. FOKUS: Die beste geld idees vir 2018. FOKUS: Toekoms, Opsies, & amp; Crytocurrencies. Commodity Futures Trading Commission. Drie Lafayette Center, 1155 21st Street NW, Washington, DC 20581.

AdviceTrade bied aanlyngemeenskappe vir aandelemarkhandelaars aan om te leer en te kommunikeer. AdviceTrade. Opsies Trading Strategies: Begrip Posisie Delta. Die artikel leer ken Die Grieke bespreek risiko-maatreëls soos delta, gamma, theta en vega, wat in figuur 1 hieronder opgesom word. In hierdie artikel word die delta nader beskou, aangesien dit betrekking het op werklike en gekombineerde posisies - bekend as posisie delta - wat 'n baie belangrike konsep vir opsieverkopers is. Hieronder is 'n oorsig van die risikomaat delta, en 'n verduideliking van die posisie delta, insluitend 'n voorbeeld van wat dit beteken om posisie-delta-neutraal te wees. Benodig 'n opknapping van opsies voordat jy deelneem? Hersien die basiese beginsels van opsies, van eenvoudige opstelle en oproepe, tot strenger en in die Investopedia Akademie se Opsies vir Beginners kursus. Kom ons kyk na basiese konsepte voordat jy regs in die posisie delta spring. Delta is een van vier groot risiko-maatreëls wat deur opsie-handelaars gebruik word. Delta meet die mate waarin 'n opsie blootgestel word aan verskuiwings in die prys van die onderliggende bate (dws voorraad) of kommoditeit (dws termynkontrak). Waardes wissel van 1,0 tot -1,0 (of 100 tot -100, afhangende van die gebruik van die konvensie). Byvoorbeeld, as u 'n oproep of 'n putopsie koop wat net buite die geld is (dws die staking prys van die opsie is bo die prys van die onderliggende as die opsie 'n oproep is en onder die prys van die onderliggende as die opsie is 'n put), dan het die opsie altyd 'n delta waarde wat iewers tussen 1.0 en -1.0 is. Oor die algemeen het 'n by-die-geld opsie gewoonlik 'n delta van ongeveer 0.5 of -0.5. Figuur 2 bevat 'n paar hipotetiese waardes vir S & P 500-oproepopsies wat by, uit en in die geld is (in al hierdie gevalle gebruik ons ​​lang opsies). Skakel delta waardes wissel van 0 tot 1.0, terwyl die delta waardes wissel van 0 tot -1.0. Soos u kan sien, het die op-die-geld-oproepopsie (staking prys op 900) in figuur 2 'n 0,5 delta, terwyl die opsie vir die uitverkoop (staking prys teen 950) 'n 0,25 delta het, en die in-die-geld (staking teen 850) het 'n delta waarde van 0.75.As alles konstant gehou word, verloor die opsie waarde aangesien die tyd nader aan die volwassenheid van die opsie beweeg.

Breek 'Theta' af Verskille tussen Theta en ander Grieke. Die Grieke meet die sensitiwiteit van opsiepryse in verhouding tot hul onderskeie veranderlikes. Die delta van 'n opsie dui op die sensitiwiteit van 'n opsie se prys in verhouding tot 'n $ 1 verandering in die onderliggende sekuriteit. Die gamma van 'n opsie dui op die sensitiwiteit van 'n opsie se delta in verhouding tot 'n $ 1 verandering in die onderliggende sekuriteit. Die vega dui aan hoe 'n opsie se prys teoreties verander vir elke een persentasiepunt beweeg in geïmpliseerde wisselvalligheid. Theta vir opsie kopers teen opsie skrywers. As alles anders gelyk bly, veroorsaak die tydsverval 'n opsie om sy waarde te verloor aangesien dit die vervaldatum benader. Daarom is theta een van die belangrikste Grieke wat opsiekopers moet bekommer, aangesien die tyd teen lang opsiehouers werk. Omgekeerd is tydverval gunstig vir 'n belegger wat opsies skryf. Opsie skrywers baat by tydverval omdat die opsies wat geskryf is, minder waardevol word as die tyd tot vervaldatums. Gevolglik is dit goedkoper vir opsie skrywers om die opsies terug te koop om die kort posisie te sluit. Byvoorbeeld, neem 'n belegger aankope 'n oproep opsie met 'n staking prys van $ 1,150 wanneer die onderliggende voorraad verhandel teen $ 1,125 teen 'n prys van $ 5. Die opsie het vyf dae tot vervaldatum en theta is $ 1. In teorie val die waarde van die opsie $ 1 per dag totdat dit die vervaldatum bereik. Daarom verloor die opsie ongeveer 20% van sy waarde indien alles anders gelyk bly. Dit is ongunstig vir die opsiehouer. Gestel die opsie bly op $ 1,125 en twee dae het geslaag.

Daarom is die opsie $ 3 werd. 4 Hoekstene van High Delta Options Trading. 02182015 8:00 EST. Om 'n hanteer op delta, theta en tyd te kry, kan u help om risiko en beloning te balanseer wanneer u opsies handel, skryf James Brumley van BigTrends. com. Hier is een vir jou nuwe en intermediêre opsies handelaars (alhoewel eerlik, ek dink handelaars van alle ondervinding vlakke kan baat by die terugkeer na basiese beginsels). Wil jy weet wat ek dink die vier hoekstene van klankopsies belê? Hulle is nie ingewikkeld nie, maar hulle blyk te veel van die tyd ontwykend te wees. Hulle is. Belê in opsies wat goed reageer op die onderliggende voorraadbeweging (hoë delta) Verminder tydverval (die natuurlike erosie van 'n opsie se waarde oor tyd) Koop genoeg tyd om op groot bewegings te kapitaliseer (jy hoef dit nie heeltyd te hou nie) Minimiseer onbestendigheid (aangesien onbestendigheid u vertroue asook u rekeningbalans kan opskakel) Moenie bekommerd wees nie - jy sal nie 'n PhD in wiskunde nodig hê nie, en jy sal ook nie 'n gesoute opsie handel veteraan moet wees om hierdie vier beginsels toe te pas nie. Al wat jy nodig het, is 'n bietjie gewilligheid. 1) Belê in opsies wat goed beweeg met die onderliggende voorraad. As jy ooit die term 'delta' gehoor het as dit handel oor opsies handel, is dit waaroor hulle praat. Delta is die mate waarin elke individuele opsie verander met betrekking tot elke $ 1 verandering in die onderliggende aandele se prys.

Byvoorbeeld, 'n oproep opsie met 'n delta van 0,30 (30 sent) sal in waarde met 30 sent verhoog vir elke dollar se wins vir die voorraad. Dit sou 'n relatief lae delta wees. 'N Relatief hoë-delta-oproepopsie kan met 90 sent ('n delta van 0,90) beweeg wanneer die onderliggende voorraad 'n bok verkry het. Dit is duidelik dat hoë-delta opsies meer wenslik is as jy 'n rigtingvoorspelling vir 'n voorraad maak. (Let daarop dat die delta kan verander as 'n opsie beweeg dieper in-die-geld of dieper buite die geld, en soos die tyd verby is. Vir ons doeleindes moet u die konsep net verstaan.) 2) Verminder jou tydsberekening direk van die vlermuis. Het jy al ooit opgemerk dat jy 'n bietjie meer betaal vir opsies as wat hulle wiskundig werd is? Byvoorbeeld, 'n oproep opsie met 'n staking prys van $ 30 op 'n voorraad wat teen $ 35 verhandel, is intrinsiek $ 5 werd. U kan egter $ 7 betaal om die oproepopsie te besit. Daardie bykomende $ 2 word beskou as 'tydpremie'. Soos die tyd verbygaan, selfs as die onderliggende aandele se prys nie met 'n pennie verander nie, sal 'n opsie se premieprys sink. As die vervaldatum benader word, sal die tydpremie uiteindelik na nul verdubbel word. Met die opsie sal uiteindelik slegs intrinsieke waarde hê (of wat die opsie wiskundig werd is). Opsie handelaars noem hierdie keer verval theta. Nodeloos om te sê, hou theta tot 'n minimum, is van kritieke belang vir jou langtermyn winsgewendheid. VOLGENDE BLADSY: Balansering Risiko teen Beloning. 3) Gee jouself genoeg tyd om voordeel te trek uit 'n groot, uitgerekte beweging. 'N vinnige retoriese vraag realisties, kan 'n voorraad beweeg in 'n maand of in ses maande?

Sekerlik is daar oornag-sensasievoorrade, maar dié eendagstygings is min en ver tussen. Oor die algemeen, hoe meer tyd jy 'n voorraad gee om te beweeg, hoe verder kan dit 'n grafiek op of af beweeg. Byvoorbeeld, as ons bullish is, kan ons nog 'n lang oproep byvoeg, dus ons is nou positief omdat ons algehele metode aangewend word as die termyn styg. Ons sou drie lang oproepe met delta van 0.5 elk hê, wat beteken dat ons 'n netto lang posisie-delta het met 0.5. Aan die ander kant, as ons lomp is, kan ons ons lang oproepe tot net een verminder, wat ons nou net kort korting by ons sal maak. Dit beteken dat ons korttermyn die termyn met -0.5 is. (Sodra jy gemaklik is met hierdie bogenoemde konsepte, kan jy voordeel trek uit gevorderde handelstrategieë. Vind meer uit in die opsporing van wins met Posisie-Delta Neutrale Handel.) Om posisie delta-waardes te interpreteer, moet u eers die konsep van die eenvoudige delta-risikofaktor en die verhouding daarvan met lang en kort posisies verstaan. Met hierdie basiese beginsels in plek, kan jy begin om posisie-delta te gebruik om te bepaal hoe netto of kort die onderliggend is wanneer jy in ag neem op jou hele portefeulje van opsies (en termynkontrakte). Onthou, daar is risiko van verlies in handelsopsies en termynkontrakte, dus handel slegs met risikokapitaal. Theta. Beide lang en kort opsiehouers moet bewus wees van die effekte van Theta op 'n opsiepremie. Theta is verteenwoordig in 'n werklike dollar of premiebedrag en kan daagliks of weekliks bereken word. Theta verteenwoordig in teorie hoeveel 'n opsie se premie kan verval per dag week, met alle ander dinge dieselfde. Theta of tydverval is nie lineêr nie. Die teoretiese tempo van verval sal geneig wees om te styg namate die verloop afneem. Dus, die hoeveelheid verval wat deur Theta aangedui word, is geneig om eers geleidelik te wees en versnel as vervaldatums. By verstryking het 'n opsie geen tydwaarde en handel slegs vir intrinsieke waarde, indien enige. Die prysmodelle neem naweke in ag, so opsies sal geneig wees om sewe dae in die loop van vyf verhandelingsdae te verval. Daar is egter geen industrie-wye metode vir verrottende opsies nie, so verskillende modelle wys die impak van tydsverval anders.

As 'n prysmodel te vinnig verval, kan huidige markte te hoog lyk in vergelyking met die teoretiese waardes van die model. As die model die verval te stadig toon, kan die huidige markte te goed lyk in vergelyking met die teoretiese waardes van jou model. As XYZ $ 50 verhandel en 'n 50-staking-oproep was teen $ 3 met 'n Theta van .05, sou 'n belegger daardie opsie verwag om ongeveer $ .05 per dag te verloor, alles gelyk. As 'n dag geslaag het sonder 'n verandering in die opsieprys, moet een van die ander veranderlikes verander het. In die meeste gevalle moes dit 'n toename in geïmpliseerde volatiliteit wees. As die opsie meer as $ .05 gedaal het, kan 'n belegger daardie geïmpliseerde onbestendigheid op daardie staking aflei of produk kan ook laat val het. En soos die vervaldatum benader, is dit waarskynlik dat Theta toenemend negatief sal word. Aan die einde van die tweede tot op die laaste verhandelingsdag, met een dag na verloop, moet die Theta gelyk wees aan die totale hoeveelheid tydwaarde wat in die opsie gelaat word. Hier is 'n voorbeeld van hoe Theta geneig is om oor die jare op te tree. 'N konstante 40% implisiete wisselvalligheid word gebruik op 'n 50-staking oproep opsie met XYZ gelyk aan $ 50. Hierdie voorbeeld, wat afgelei is met behulp van OIC-prysrekenaars, aanvaar 'n rentekoers van 2% en geen veranderinge aan implisiete wisselvalligheid of die onderliggende prys gedurende die opsie se lewensduur nie. Let op hoe vinnig die premie begin om 30 dae voor verstryking te verval. Ons kan sien dat Theta nie 'n lineêre vordering is nie, aangesien die opsie vorder na verstryking. Uiteindelik sal opsies met die minste oorblywende tyd tot vervaldatum geneig wees om die meeste te verval. Die op-die-geld-oproep is die mees vatbare vir 'n gebrek aan beweging in die onderliggende. Die geïmpliseerde wisselvalligheid van 'n produk sal die hoeveelheid tydpremie bepaal, en op sy beurt sal dit Theta-bedrae beïnvloed. In die algemeen, hoe hoër die geïmpliseerde wisselvalligheidsvlakke, hoe hoër die Theta-bedrag. Dit beteken nie dat beleggers opsies in hoë geïmpliseerde volatiliteitsvoorrade kan verkoop nie en verwag om dadelik tydsverlies te verdien.

Baie keer handel opsies teen verhoogde geïmpliseerde volatiliteitsvlakke weens die werklike historiese wisselvalligheid of as gevolg van 'n verdienste-aankondiging, produkaankondiging, ens. Hier is 'n grafiek wat kyk na algemene Theta-bedrae vir verskillende geïmpliseerde volatiliteite: Op-die-geld opsies sal die meeste blootstelling aan tydverval hê. En soos die grafiek toon, sal opsies wat dieper in die geld is of ver buite die geld baie min verval het, aangesien hulle minder premie het. Deur die feit dat oproepe onbeperkte onderstebo het, en dat opsiepremies 'n verskansde waarde verteenwoordig (sommige institusionele beleggers en markmakers ontvang 'n krediet om hul lang oproepe met kort voorraad te verskans, die oproeppryse effens hoër te bestuur) effens verhandel oor premies. E-pos opsies Professionals. Vrae oor enigiets opsies-verwant? E-pos 'n opsie professionele nou. Klets met Opsies Professionals. Dit is waarskynlik nie nuus vir iemand nie, maar dit is 'n punt wat ons wil maak aangesien dit maklik is om te vergeet. Spesifiek vir opsiehandelaars. Ons langtermyn-aanbevelingsdienste is op soek na belangrike, makro-bewegings vanuit ons heelal van opsionele aandele of ETF's. Dit is waar die ware krag is - 'n groot tendens wat jou in 'n winsgewende situasie beweeg, en bly daar 'n hele ruk. Miskien maand of jare. (Of ons kan lopse opsies koop op maatskappye wat nie hul laers kan vind nie en sien hul voorraad sink.) Met hierdie in gedagte, het ons besit besit opsies met genoeg tyd gee ons 'n geleentheid vir enorme winste. Hier is die beste deel van dit alles - ons hoef nie noodwendig daardie tyd te gebruik nie. As ons 'n goeie korttermyn-uitbarsting kry en besluit om die wins goed te neem voordat die opsie verstryk, het ons altyd daardie keuse. Jy het nie soveel buigsaamheid as jou opsie verval het voor 'n groot skuif nie.

4) U word nie ekstra betaal vir oorlewende onbestendigheid nie. Dit is 'n algemeen aanvaarde idee in die handelswêreld dat hoër opbrengste waarskynlik vergesel gaan van groter wisselvalligheid. Ons is nie eens met die idee-tot 'n punt nie. In ons waarneming egter kom daar 'n tyd waar jy opgehou word om ekstra risiko en ekstra volatiliteit te betaal wat jy aanneem. Alhoewel ons daarna streef om winste te maksimeer in ons meer konserwatiewe opsiedienste, probeer ons ook om die swings in die waarde van 'n portefeulje te verminder. Deel van daardie poging het te make met die res van die sielkundig gemaklik; 'n Ander deel van dit het te doen met die feit dat kapitaalverlies behoue ​​is. Dit is nie meer belangrik as 'n reeks monstergrootte-wenhandel nie. Jy kan altyd na die toekoms kyk as jy genoeg kapitaal het. As jy al of die meeste daarvan uitvee, dan is jy buite die spel. Niks aardverspreiding nie, maar hoe meer ek dit doen, hoe meer aangetrek word, word ek tot eenvoudige idees en strategieë. Op baie maniere word al die bostaande idees rondom een ​​basiese konsepwaarde gesentreer. Alle opsies het risiko, maar die risiko moet sin maak in vergelyking met die beloning. Net soos aandele kan opsies oorwaardeer word of redelik gewaardeer word. Dit gaan alles oor die balansering van die risiko en beloning. Om 'n hanteer op delta, theta en tyd te kry, kan jou help om dit net te doen. Verwante Artikels oor OPSIES. Dit is 'n heroplaai van OIC se webinarie paneel.

In hierdie diep duikbespreking, Frank Fahey (verteenwoordig. Roma Colwell-Steinke van die CBOEs Options Institute sluit aan by Joe Burgoyne in 'n gesprek oor die metode. Dit is 'n heruitsending van die Oinarium se webinarpaneel waar jy 'n diep duik in Griekse opsies kan neem. Host Joe Burgoyne antwoord luisteraar vrae oor mini-opsies en beleggers hulpbronne. Dan op Stra. FOKUS: Die beste geld idees vir 2018. FOKUS: Toekoms, Opsies, & amp; Crytocurrencies. Commodity Futures Trading Commission. Drie Lafayette Center, 1155 21st Street NW, Washington, DC 20581. AdviceTrade bied aanlyngemeenskappe vir aandelemarkhandelaars aan om te leer en te kommunikeer. AdviceTrade. Opsies Trading Strategies: Begrip Posisie Delta. Die artikel leer ken Die Grieke bespreek risiko-maatreëls soos delta, gamma, theta en vega, wat in figuur 1 hieronder opgesom word. In hierdie artikel word die delta nader beskou, aangesien dit betrekking het op werklike en gekombineerde posisies - bekend as posisie delta - wat 'n baie belangrike konsep vir opsieverkopers is. Hieronder is 'n oorsig van die risikomaat delta, en 'n verduideliking van die posisie delta, insluitend 'n voorbeeld van wat dit beteken om posisie-delta-neutraal te wees.

Benodig 'n opknapping van opsies voordat jy deelneem? Hersien die basiese beginsels van opsies, van eenvoudige opstelle en oproepe, tot strenger en in die Investopedia Akademie se Opsies vir Beginners kursus. Kom ons kyk na basiese konsepte voordat jy regs in die posisie delta spring. Delta is een van vier groot risiko-maatreëls wat deur opsie-handelaars gebruik word. Delta meet die mate waarin 'n opsie blootgestel word aan verskuiwings in die prys van die onderliggende bate (dws voorraad) of kommoditeit (dws termynkontrak). Waardes wissel van 1,0 tot -1,0 (of 100 tot -100, afhangende van die gebruik van die konvensie). Byvoorbeeld, as u 'n oproep of 'n putopsie koop wat net buite die geld is (dws die staking prys van die opsie is bo die prys van die onderliggende as die opsie 'n oproep is en onder die prys van die onderliggende as die opsie is 'n put), dan het die opsie altyd 'n delta waarde wat iewers tussen 1.0 en -1.0 is. Oor die algemeen het 'n by-die-geld opsie gewoonlik 'n delta van ongeveer 0.5 of -0.5. Figuur 2 bevat 'n paar hipotetiese waardes vir S & P 500-oproepopsies wat by, uit en in die geld is (in al hierdie gevalle gebruik ons ​​lang opsies). Skakel delta waardes wissel van 0 tot 1.0, terwyl die delta waardes wissel van 0 tot -1.0. Soos u kan sien, het die op-die-geld-oproepopsie (staking prys op 900) in figuur 2 'n 0,5 delta, terwyl die opsie vir die uitverkoop (staking prys teen 950) 'n 0,25 delta het, en die in-die-geld (staking teen 850) het 'n delta waarde van 0.75.► April (1) ► Februarie (1) ► Januarie (2) ► April (1) ► April (1) ► April (1) ► Maart ► Augustus (1) ► Mei (1) ► Maart (1) ► Augustus (1) ► Mei (1) ► Augustus (1) ► Mei (1) ► Augustus ► Maart (3) ► Maart (3) ► Mei (3) ► April (3) ► Maart (3) ► November (3) ► Oktober (3) ► Oktober ► Februarie (3) ► Januarie (5) ► Augustus (3) ► Julie (5) ► Junie (4) ► Augustus (3) ► Januarie ► Mei (6) ► April (6) ► Maart (4) ► Februarie (5) ► Januarie (6) ► 2008 (53) ► Desember (8) ► November (4) ► Oktober (3) ► September (3) ► Augustus (4) ► Julie (4) ► Junie (3) ► Mei (5) ► April (4) ► Maart (3) ► Februarie (6) ► Januarie (6) ▼ 2007 (119) ► Desember (7) ► November (11) ► Oktober (14) ► Sept ember (11) ► Augustus (13) ► Julie (14) ▼ Junie (18) Sommige Willekeurige Links Voorraadhorlosie - MLM, PWR, B, PCLN, JCOM Opsie Grieke: VEGA Dankie Van Die Onderkant Van My Hart 'n Paar interessante voorraaddiagramme Patroon Update Voorraad Watch - CG Opsie Grieke: THETA Opsie Grieke: GAMMA Voorraad Watch: CG gereed om uit te breek? Opsie Grieke: DELTA (Deel 3) Opsie Grieke: DELTA (Deel 2) Opsie Grieke: DELTA (Deel 1) OPSIE GRIEKSE - Inleiding Aan die gang handel Hoe om aandele grafiek aanwysers in OptionsXpre te gebruik. Hoe om te los & amp; Klone kaarte in OptionsXpress Hoe om 'n Real-time Streaming Chart in opsie te begin. My Aanlyn-opsie-makelaars (Deel 2) ► Mei (10) ► April (21) GRATIS TREND ANALISE TOOL. MarketClub Free Trial. My boekresensie. Vind my resensie oor die bogenoemde boek.

Lees my resensie op die bogenoemde boek. Opvoedkundige Trading Series. Ek het 'n paar opsieboeke gelees. Dankie. Dit is waarskynlik die mees omvattende "greks" - artikel boek wat ek gelees het. 'N wonder rykdom van kennis daar. Baie dankie vir u vriendelikheid in die publisering daarvan! Kontak my om navraag te doen oor advertensies by: Site Tools. Alle data & amp; Inligting word as akkuraat beskou, maar is nie gegarandeerd of gewaarborg nie. Dit is u verantwoordelikheid om die akkuraatheid, volledigheid en bruikbaarheid van die inhoud van hierdie webwerf te evalueer. Alle data, inligting, mening uitgespreek of webwerf skakels op hierdie webwerf is slegs vir inligting doel en is nie bedoel om enige aanbeveling te gee om 'n sekuriteit te koop of te verkoop of beleggingsadvies te verskaf nie. Ook hierdie webwerf onderskryf of beveel nie die dienste van enige makelaarsmaatskappy aan nie. Hierdie webwerf is nie verantwoordelik vir enige verliese of skade wat mag voortspruit uit enige gebruik van die inhoud van hierdie webwerf of webwerf skakels in hierdie webwerf. U is uitsluitlik verantwoordelik vir u handelsuitkomste of vir enige verliese, monetêre of ander, wat mag voortspruit uit die gebruik van die inhoud van hierdie webwerf. U moet u eie omsigtigheid doen voordat u enige belegging begaan.